семинары
03.06.2024
состоится семинар "Краевые задачи механики сплошных сред" под руководством член.-корр. РАН П.И. Плотникова и д.ф.-м.н. В.Н. Старовойтова,
на котором Христофор Васильевич Ядрихинский (Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск) сделает доклад "Групповой анализ уравнения Геана – Пу ценообразования опционов и его дробных аналогов" (по материалам кандидатской диссертации, научный руководитель: Владимир Евгеньевич Фёдоров, Челябинск).
Аннотация доклада:
Методами группового анализа исследовано уравнение Геана – Пу, моделирующее процесс ценообразования опционов с учетом транзакционных издержек и долгосрочного влияния операций на рынок. Свободным элементом в уравнении является функция затрат, зависящая от времени и производной искомой функции цены опциона по переменной количества акций. Найдена алгебра Ли генераторов групп преобразований эквивалентности рассматриваемого уравнения. С помощью преобразований эквивалентности получена групповая классификация для уравнения с нелинейной функцией затрат в случаях ненулевой и нулевой безрисковой ставки (коэффициент в уравнении). Для полученных в групповой классификации спецификаций функции затрат осуществлен поиск инвариантных подмоделей и инвариантных решений уравнения. Для уравнения в линейном случае помимо групповой классификации найдены три оператора рекурсии.
Аналогичным образом исследованы дробные аналоги уравнения Геана – Пу с нелинейной функцией затрат в случаях дробной производной Римана – Лиувилля и дробной производной Герасимова – Капуто по времени. Для производной Герасимова – Капуто произвольного порядка для этой цели получен аналог обобщенного правила Лейбница и формулы продолжения для коэффициентов при дробной производной в допускаемом операторе. Проведен сравнительный анализ симметрийных свойств уравнения Геана – Пу первого и дробных порядков по времени.
Ссылка на подключение:
06 июня 11:00 Новосибирское время
ИГиЛ СО РАН приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
Войти Zoom Конференция
https://us02web.zoom.us/j/82202406731?pwd=UlgrYkxqR3V5eEV6T0FhVnhCVGY3dz09
Идентификатор конференции: 822 0240 6731
Код доступа: 500351
Семинар "Краевые задачи механики сплошных сред" 06.06.2024 11:00
В четверг, 06 июня 2024 года в 11.00 в формате видеоконференции на платформе Zoomсостоится семинар "Краевые задачи механики сплошных сред" под руководством член.-корр. РАН П.И. Плотникова и д.ф.-м.н. В.Н. Старовойтова,
на котором Христофор Васильевич Ядрихинский (Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск) сделает доклад "Групповой анализ уравнения Геана – Пу ценообразования опционов и его дробных аналогов" (по материалам кандидатской диссертации, научный руководитель: Владимир Евгеньевич Фёдоров, Челябинск).
Аннотация доклада:
Методами группового анализа исследовано уравнение Геана – Пу, моделирующее процесс ценообразования опционов с учетом транзакционных издержек и долгосрочного влияния операций на рынок. Свободным элементом в уравнении является функция затрат, зависящая от времени и производной искомой функции цены опциона по переменной количества акций. Найдена алгебра Ли генераторов групп преобразований эквивалентности рассматриваемого уравнения. С помощью преобразований эквивалентности получена групповая классификация для уравнения с нелинейной функцией затрат в случаях ненулевой и нулевой безрисковой ставки (коэффициент в уравнении). Для полученных в групповой классификации спецификаций функции затрат осуществлен поиск инвариантных подмоделей и инвариантных решений уравнения. Для уравнения в линейном случае помимо групповой классификации найдены три оператора рекурсии.
Аналогичным образом исследованы дробные аналоги уравнения Геана – Пу с нелинейной функцией затрат в случаях дробной производной Римана – Лиувилля и дробной производной Герасимова – Капуто по времени. Для производной Герасимова – Капуто произвольного порядка для этой цели получен аналог обобщенного правила Лейбница и формулы продолжения для коэффициентов при дробной производной в допускаемом операторе. Проведен сравнительный анализ симметрийных свойств уравнения Геана – Пу первого и дробных порядков по времени.
Ссылка на подключение:
06 июня 11:00 Новосибирское время
ИГиЛ СО РАН приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
Войти Zoom Конференция
https://us02web.zoom.us/j/82202406731?pwd=UlgrYkxqR3V5eEV6T0FhVnhCVGY3dz09
Идентификатор конференции: 822 0240 6731
Код доступа: 500351